Fx - خيارات دلتا إضراب

تمثل دلتا نسبة التحوط أي 5، 10، 25. أي شراء اثنين 50 يضع دلتا، وشراء 100 سهم من الأسهم للتحوط الكمال في السعر، القيام به. وينبغي أن تمثل دلتا ابتسامة تقلب مع أصغر دلتا لديها أعلى تقلب لأكبر دلتا لديها أصغر تقلب، ويجري في الخيار المال، وضرب على سعر السهم. 50 دلتا وضعت على 100 عب هو 100 الإضراب. شراء 2 50 دلتا يضع، وبيع 100 سهم عب في 100. خيارات التقلب العالي لديها فرصة أقل للانتهاء في المال عند انتهاء الصلاحية. طريقة سهلة للتفكير في هذا هو 5 دلتا لديها 5 فرصة تنتهي في المال عند انتهاء الصلاحية. فبدلا من التحوط بالعقد الأساسي، يمكن تعويض تخفيضات الديون عن طريق بيع خيارات أخرى مقابل. شراء اثنين من الدلتا 5 وبيع واحد 10 دلتا ضده. أجاب 23 مارس 11 في 22:52 قد يكون الدافع وراء السؤال عن طريق إغلاق التقلبات الضمنية يتم الإبلاغ عن لم تداول عقود المعادن يوم الثلاثاء الثالث. وظيفة لميف على بلومبرغ يوفر نقلت الاقتباس ل 50 خيارات دلتا والأقساط المقابلة المقابلة ل 10، 25 يضع دلتا والمكالمات. العقود الآجلة لمعادن لم العقود الآجلة حقا مع النضج المستمر إلى الأمام يجري نقلها إلكترونيا لشروط مختلفة (على سبيل المثال LMCADS03 كومدتي لمدة 3 أشهر النحاس). وتتجمع معظم السيولة في العقود الثالثة الفورية التي لا توجد فيها أسعار إلكترونية مستمرة (على الأقل ليس على بلومبرغ)، وبالتالي كثيرا ما يتم اقتباسها من قبل بريميومسكونت من أقرب عقد آجل. أجاب فب 10 11 في 13:42 أنا ذاهب لنختلف مع ريتشارد هنا، لأنه يبدو من غير المألوف أن أقتبس الخيارات مع 10 دلتا. بدلا من ذلك، أعتقد أن 25 نقطة تعني خيار سعر الإضراب هو 25 نقطة فوق الزنك الحالي مارس 2013 سعر العقود الآجلة (وليس الزنك السعر الفوري الحالي). وبعبارة أخرى، خيار 25 نقطة من المال (إم على افتراض هذه هي المكالمات). نقلا عن أسعار الخيار بهذه الطريقة هو أكثر استقرارا بكثير. سعر الخيار على X مع سعر الإضراب ثابت يختلف كما يختلف سعر شس. ومع ذلك، فإن سعر خيار مع سعر الإضراب X25 مستقر نسبيا (منذ X25 نفسه يختلف مع X). وبالمثل، يتبع تقلب الخيار نمط V عند رسمه مقابل سعر الإضراب (ابتسامة التذبذب)، مع أدنى تقلب عندما يكون سعر الإضراب مساويا للسعر الحالي. لذلك، تحتاج فقط 4 فولاتيليتس (2 على كل جانب من السعر الحالي) للحصول على الرسم البياني تقلب مقابل مقابل ضربة. أنا لست متأكدا لماذا تعطيك 5 (ولماذا الخامس واحد ليس صفر دلتا). أن يكون متحمسا تماما، بلاك سكولز ينظر في لوغستريكبريسكرينتبريس، وليس ستريكبريس ناقص كيرنتريس. ومع ذلك، إذا كانت الإضراب قريبة من السعر الحالي، فإن هذين الرقمين متساويان تقريبا. أجاب 10 فبراير 11 في 1:57 1 - هذه هي نقاط ممتازة لذلك it39s ممكن جدا. أنا don39t ديك أي خبرة مع هذا التبادل و it39s شيء أن أوب يجب أن تحقق. جوابي هو حقا أكثر عمومية حول كيفية شخص ما اقتبس دلتا على خيار الأسهم العادية. شكرا للدرس نداش ريتشارد هيرون فبراير 10 11 في 2:58 حسنا، أنا قد تكون مربكة كوتدلتا نقلا عن كونفنتيونكوت مع نموذج دالتاكوت كوتستيكي: en. wikipedia. orgwikiVolatilitysmileEvolution: مثبت نداش باريكارتر فبراير 10 11 في 5:56 و هيريس والمادة مع نفس الصيغ - wilmottpdfs050527haug. pdf (انظر الفقرة 2.3) أجاب في 2 أكتوبر 13 في 20:00 جوابك 2017 ستاك إكسهانج، إنبرياك دون دلتا دلتا قيم يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية اعتمادا على نوع الخيار. على سبيل المثال، يتراوح الخيار دلتا لخيار الاتصال من 0 إلى 1، لأنه كلما زاد الأصل الأساسي في السعر، تزداد خيارات الاتصال في السعر. وضع دلتا الخيار دائما تتراوح من -1 إلى 0 لأنه كلما زاد الأمن الأساسي، تنخفض قيمة خيارات وضع. على سبيل المثال، إذا كان خيار وضع يحتوي على دلتا من -0.33، إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي بنسبة 1، فإن سعر الخيار وضعت تنخفض بنسبة 0.33. في الممارسة العملية، مساعدي البرمجيات الحاسوبية حسابات سريعة. من الناحية الفنية، قيمة دلتا الخيارات هي المشتقة الأولى من قيمة الخيار فيما يتعلق بسعر الضمان الأساسي. وغالبا ما يستخدم دلتا من قبل المتخصصين في الاستثمار والتجار لاستراتيجيات التحوط. دلتا أمثلة السلوك دلتا هي إحصائية هامة لحساب لأنها واحدة من الأسباب الرئيسية أسعار الخيار تتحرك بالطريقة التي يفعلونها. سلوك الدعوة وخيار دلتا الخيار يمكن التنبؤ به للغاية ومفيد جدا لمديري محفظة والتجار والمستثمرين الأفراد. يعتمد سلوك دلتا خيار الاتصال على ما إذا كان الخيار في المال، وهذا يعني أن الموقف مربح حاليا، في المال، وهذا يعني أن سعر الإضراب خيارات يساوي حاليا سعر السهم الأساسي، أو خارج المال، وهذا يعني أن الخيار غير مربح حاليا. خيارات الاتصال في المال تقترب من 1 كما نهج انتهاء الصلاحية. خيارات المكالمة في المال عادة ما يكون لها دلتا من 0.5، ودلتا من خيارات الدعوة من خارج المال نهج 0 كما نهج انتهاء الصلاحية. كلما كان خيار المكالمة أكثر عمقا، كلما اقتربت الدلتا من 1، وكلما زاد التصرف يتصرف مثل الأصول الأساسية. يعتمد سلوك سلوك دلتا الخيار أيضا على ما إذا كان الخيار هو في المال، في المال، أو خارج من المال وعكس خيارات المكالمة. في وضع المال خيارات الاقتراب من -1 كما نهج انتهاء الصلاحية. عادة ما تكون خيارات وضع المال في الدلتا -0.5، ودلتا من خارج من المال وضعت خيارات الخيارات 0 كما نهج انتهاء الصلاحية. وأعمق في المال الخيار وضع، وكلما أقرب دلتا سيكون ل -1. وفهم دلتا لزجة والقواعد ضربة لزجة لتقلب ستساعدنا على تحديد كيف يتغير الانحراف التقلبات عندما تتحرك الأسواق. قاعدة الإضراب اللزجة: بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أنه عندما يتحرك السهم، فإن التقلبات في الانحراف لخيار ما زالت دون تغيير مع الإضراب. ويشار إلى هذا السلوك بقاعدة الإضراب اللاصق. والقاعدة قابلة للتطبيق عندما يتوقع أن تترابط الأسواق في المستقبل القريب دون حدوث تغير كبير في التقلبات المحققة. قاعدة دلتا لزجة: هناك بعض اللاعبين في السوق التي تميل إلى الاعتقاد بأن الانحراف تقلب لا يزال دون تغيير مع المال. على سبيل المثال لنفترض أن التقلب الضمني لخيار أتم هو 30 مع وجود مؤشر ليف في 100. الآن إذا انخفض المؤشر إلى 90، فإن هذه القاعدة تتنبأ بأن التقلب الضمني لخيار 90 ستيكي سيكون الآن 30. وبالتالي فإن السلوك كما هو معروف لزجة مالينيس أو دلتا لزجة. قاعدة دلتا لزجة هي أكثر قابلية للتطبيق عندما تتجه الأسواق دون تغيير كبير في التقلبات المحققة. ويظهر الشكل 1 أدناه بشكل مجازي كيف يتأثر الانحراف في التقلب بموجب القاعدتين. إذا كان المستوى الحالي من وندرلير هو S 0 وانحراف التقلب لفترة محددة تم الإشارة إليها من قبل L 0. تحت قاعدة الإضراب اللاصق، يبقى الانحراف هو نفس L 0. تحت قاعدة دلتا لزجة التحركات الانحراف في اتجاه التحرك السفلي. وهكذا عندما ينتقل التحرك السفلي من S 0 إلى S 1. يشار إلى الانحراف الجديد بواسطة L 1. الشكل 1: التقلب ينحرف مع تحرك السوق كل من الإضراب اللزج وقواعد دلتا لزجة ثبت أنها توفر الفرص المراجحة. ومع ذلك، هذه القواعد تساعدنا على فهم مخاطر المنتجات المتداولة. ومن المعروف أنه عندما ينخفض ​​السوق، لوحظ أن التقلبات المعزولة تزداد. يصف E. ديرمان قاعدة شجرة ضمنية ضمنية تتسق مع هذه الملاحظة، ويجادل أيضا أن يكون المراجحة الحرة. 1 نظم التقلب، الاستراتيجيات الكمية ملاحظات البحوث، إيمانويل ديرمان. مقالات ذات صلة عزيزي الرياضيات، أنا لا أريد أن حل مشاكلك. لدي مشاكلي الخاصة لحلها. مداش مجهول 4th الصف أنا لا أعرف لماذا يجب أن يكون لتعلم الجبر. إم أبدا من المرجح أن تذهب إلى هناك. مداش بيلي كونولي منذ أن غزا علماء الرياضيات نظرية النسبية، وأنا لا أفهم نفسي أي أكثر من ذلك. [مدش] ألبرت أينشتاين فمن الأسهل لمربع الدائرة من الحصول على جولة عالم الرياضيات. مداش أوغستس دي مورغان مهندس يعتقد أن معادلاته هي تقريب للواقع. يرى الفيزيائي أن الواقع هو تقريب لمعادلاته. عالم الرياضيات لا يهتم. ما الخسارة أنا مجرد قصيرة الربح في الوقت الراهن. اشترك في النشرات الإخبارية